书目详细信息
： 期权与期货市场基本原理
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-111-25142-2:CNY65.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi eng |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 期权与期货市场基本原理/.（加）约翰·赫尔（John C.Hull）著/.（加）王勇译 |
| 出版发行项： | 北京:,机械工业出版社:,2008 |
| 载体形态项： | 20,454页:;+图表:;+26cm |
| 提要文摘： | 本书对金融衍生品市场中期权及期货的基本理论进行了系统阐述，提供了大量业界事例。主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略、布莱克-斯科尔斯模型、希腊值及其应用、波动率微笑、风险价值度、特种期权及其他非标准产品、信用衍生产品、气候和能源以及保险衍生产品等。 本书巧妙地避免了复杂的微积分，但没有丧失理论的严谨性，给没有受过金融数学训练的许多金融从业人员提供了很好的指导。 |
| 并列题名： | Fundamentals of Futures and Options Markets(6th Edition) eng |
| 题名主题： | 期货市场 研究 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 赫尔 约翰 著 |
| 个人名称次要： | 王勇 译 |
| 记录来源： | CN TYSY 20090708 |