书目详细信息
： 资产组合选择和资本市场的均值-方差分析
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-111-53557-7:CNY90.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi eng |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 资产组合选择和资本市场的均值-方差分析/.(美)哈里 M.马科维茨(Harry M.Markowitz), (美)G.彼得·托德(G.Peter Todd)著/.黄涛译 |
| 出版发行项： | 北京:,机械工业出版社:,2016 |
| 载体形态项： | 343页:;+25cm |
| 丛编项： | 诺贝尔经济学奖经典文库 |
| 提要文摘： | 本书包含了对一般资产组合选择模型、各种重要的特例、可行解和有效解的特征，以及其他相关内容的完整处理。特别论述了为什么资产组合选择应遵循均值方差准则，在此基础上介绍了求解一般资产组合选择模型的临界线算法，并给出了用VBA语言编写的资产组合选择计算机程序，从而使本书既具有重大的理论意义，又具有重要的实践价值。 |
| 并列题名： | Mean-variance analysis in portfolio choice and capital markets eng |
| 题名主题： | 资本市场 方差分析 研究 |
| 中图分类： | F830.91 |
| 个人名称等同： | 马克威茨 哈里 M. (美) (Markowitz, Harry M.) 著 |
| 个人名称等同： | 托德 G.彼得 (美) (Todd, G.Peter) 著 |
| 个人名称次要： | 黄涛 译 |
| 记录来源： | CN 昆明新知图书城 20140411 |