书目详细信息
： 最优资产配置理论研究:模型及其比较
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-301-32485-1:CNY65.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 最优资产配置理论研究/.丁元耀著 |
| 出版发行项： | 北京:,北京大学出版社:,2021 |
| 载体形态项： | 313页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 国家社科基金后期资助项目 |
| 提要文摘： | 本书比较了在资产配置的收益-风险分析中常用的风险度量, 从均值-风险模型与随机占优一致性的角度, 给出在资产配置优化中选择风险度量及其对应的均值-风险模型的建议；系统研究和发展了安全首要准则下的资产配置优化理论, 给出了资产组合的有效前沿性质以及基金分离现象存在与CAPM成立的条件；分别建立了包含心理账户和背景风险的改进型安全首要模型。 |
| 并列题名： | Research on optimal asset allocation theory eng |
| 题名主题： | 投资管理 研究 |
| 中图分类： | F830.593 |
| 个人名称等同： | 丁元耀 著 |
| 记录来源： | CN PUL 20211202 |