书目详细信息
： 随机波动、极值理论与金融风险测度
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5049-9950-4:CNY36.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 随机波动、极值理论与金融风险测度/.姬新龙著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2019 |
| 载体形态项： | 154页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书研究考虑以随机波动SV模型和极值EVT理论的组合应用为主线，通过引入不同波动条件分布、波动结构转换等影响因素，试图组合并构建新的较为准确的金融极值风险度量模型。本书关于金融波动和极值风险的研究贯穿了SⅤ模型、EVT理论的联合应用，追求对样本变量的随机特性和变化特征刻画，符合VaR计量的条件和实践要求；同时也规范并拓展了随机波动、极值理论、VaR模型、Copula函数等在金融风险管理计量实践中的应用，为市场参与者，尤其是监管机构、量化投资公司等市场主体提供了防范和抵御极端金融风险的可用方法及参考。 |
| 题名主题： | 金融风险 风险管理 研究 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 姬新龙, 著 |
| 记录来源： | CN SJT 20190718 |