书目详细信息
： 股市高频收益率波动和风险预测
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5136-3617-9:CNY50.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 股市高频收益率波动和风险预测/.柳会珍著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国经济出版社:,2014 |
| 载体形态项： | 335页:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书以代表股市方向标的沪深两市主要指数高频金融时间序列为主要研究对象，立足于股市牛熊周期的研究视角，综合运用金融时间序列分析和统计极值理论方法，建立收益率的已实现波动率模型对股指波动率和风险进行预测，深入研究了我国股市波动和风险的动态特征，以及跳跃对股指波动率和风险的时变性影响。 |
| 并列题名： | High-frequency returns volatility and risk forecasting in stock market eng |
| 题名主题： | 股票交易 基本知识 |
| 中图分类： | F830.91 |
| 个人名称等同： | 柳会珍 (女) 著 |
| 记录来源： | CN 91MARC 20160516 |