书目详细信息
： 随机因素下基于傅里叶变换技术的期权定价研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-03-073163-0:CNY98.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 随机因素下基于傅里叶变换技术的期权定价研究/.张素梅著 |
| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2022.10 |
| 载体形态项： | 143页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 西安邮电大学学术专著出版基金资助 |
| 提要文摘： | 本书在多种随机因素影响下从Fourier变换的角度对期权定价的数值方法进行了研究。通过分析影响市场的主要因素，建立了一系列随机模型。基于各随机模型，分别对欧式期权、美式期权、远期开始期权等定价问题提出了快速Fourier变换、Fourier空间时步以及Fourier-cosine级数展开等一系列高效数值定价算法。基于市场数据和数值定价算法，将定价模型校正到市场进行实证分析。 |
| 题名主题： | 期权定价 研究 |
| 中图分类： | F830.95 |
| 个人名称等同： | 张素梅 著 |
| 记录来源： | CN 云南新华 20221031 |