书目详细信息
： 基于模糊风险值的投资组合优化及应用
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5049-9511-7:CNY35.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 基于模糊风险值的投资组合优化及应用/.李莜著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2018 |
| 载体形态项： | 135页:;+24cm |
| 相关题名附注： | 封面英文题名：Study on fuzzy value-at-risk-based portfolio selection optimization and their applications |
| 提要文摘： | 本书基于模糊投资组合研究现状，提出模糊风险值来度量投资风险，并在交易成本、投资退出风险，多期动态投资组合等方面对模糊投资组合优化进行了拓展性研究。 |
| 并列题名： | Study on fuzzy value-at-risk-based portfolio selection optimization and their applications eng |
| 题名主题： | 投资风险 研究 |
| 中图分类： | F830.59 |
| 个人名称等同： | 李莜 (女， 著 |
| 记录来源： | CN 布克巴巴 20240812 |