书目详细信息
： 基于期望分位数回归方法的金融风险度量
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5504-4222-1:CNY68.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 510000 |
| 题名责任者项： | 基于期望分位数回归方法的金融风险度量/.杨文华，张倩倩，周凯著 |
| 出版发行项： | 成都:,西南财经大学出版社:,2019 |
| 载体形态项： | 154页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 教育部人文社科基金青年项目“商业银行杠杆周期性与系统性风险的生成及监管机制研究” 第63批国家博士后基金面上项目“宏观审慎视角下商业银行高杠杆风险及监管策略研究”阶段性成果 |
| 提要文摘： | 在众多风险模型中，VaR能将多种复杂的风险合成为一个简洁易懂的指标，受到金融机构和监管当局的普遍欢迎。分位数回归本身存在角点解的难题，导致VaR的计算失真，同时基于分位数回归计算的VaR依然未能克服其不满足风险一致性的缺陷。已有的研究表明金融收益分布存在明显波动聚集性和时变特征，我们尝试采用基于期望分位数回归方法计算的EVaR作为风险测度的核心指标，通过与GARCH模型、LPA方法和Lasso方法的有机结合，有效的刻画了金融风险的波动聚集性、时变性和外部溢出性。在此基础上对我国金融体系的系统性风险进行测度，为金融监管当局进行风险管理提供了全新视角和理论支持。 |
| 并列题名： | The measurement of financial risk based on expectile regression |
| 题名主题： | 自回归模型 应用 金融风险 风险管理 研究 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 杨文华 著 |
| 个人名称等同： | 张倩倩 著 |
| 个人名称等同： | 周凯 著 |
| 记录来源： | CN 91MARC 20200113 |